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量化交易 · tag · 7 stories in last 30 days · front page
  1. 1.
    Quant-Arena：让 LLM 完整走一遍量化研究流程的基准(arXiv)
    评估对象从单个公式或单次交易决策，换成了「提出假设、实现、回测、取舍」的完整研究循环。论文报告 9 个前沿模型在 2024 年都没有跑赢等权市场组合。
    X 热议日报 · 2026-10-23 · original · discuss量化交易研究论文评测基准LLM Agent
  2. 2.
    TradeGrad：用文本梯度迭代改写交易策略(arXiv)
    它针对 LLM 生成策略最常见的问题，也就是只在某段行情里有效、过拟合历史回测，并在 A 股和美股上同时报告了样本外结果。
    X 热议日报 · 2026-10-23 · original · discuss量化交易研究论文策略优化开源
  3. 3.
    TradingAgents v0.7.0：多 Agent 交易框架修正回测时点
    回测时用到当时还拿不到的信息，是 LLM 交易研究里常见的前视偏差。这次修复直接影响历史结果能否复现。
    X 热议日报 · 2026-10-23 · original · discuss量化交易开源多 Agent回测
  4. 4.
    MemTrial：LLM 组合管理 Agent 何时该相信自己的记忆(arXiv)
    它把「经验记忆让交易 Agent 越学越偏」变成一个可以度量的归因问题，同时给出了表现不如基准时的损失上限。
    X 热议日报 · 2026-10-23 · original · discuss量化交易研究论文Agent 记忆组合管理
  5. 5.
    假新闻注入攻击：一条伪造标题即可让 LLM 交易 Agent 集体下单(arXiv)
    多个交易 Agent 读同一批信息源、策略又相近，一条假消息就可能引发同步交易。论文发现常规防御大多无效，只有分层聚合能降低攻击成功率。
    X 热议日报 · 2026-10-23 · original · discuss量化交易研究论文安全信息注入
  6. 6.
    LLM 期权交易 Agent 安全实测：26 个系统中 13 个可达无上限亏损(arXiv)
    期权 Agent 的方向判断即使没错，攻击者仍可以篡改行权价、到期日和组合腿，所以亏损上限必须在下单环节强制执行，而不能只靠模型判断。
    X 热议日报 · 2026-10-23 · original · discuss量化交易研究论文安全期权
  7. 7.
    审计 LLM 因子挖掘：正向回测摘要不足以证明 Agent 能力(arXiv)
    它提醒用 LLM 挖因子的研究要固定指标口径、完整记录全部候选，不能用不完整的记录给架构排名。
    X 热议日报 · 2026-10-23 · original · discuss量化交易研究论文因子挖掘可复现性