LLM 期权交易 Agent 安全实测：26 个系统中 13 个可达无上限亏损(arXiv)
Why it matters
期权 Agent 的方向判断即使没错，攻击者仍可以篡改行权价、到期日和组合腿，所以亏损上限必须在下单环节强制执行，而不能只靠模型判断。
Summary
研究筛查了 765 个 GitHub 仓库和券商文档，找到 215 个合格的开源期权交易 Agent 和 8 个券商原生 Agent 接口，并按 7 项稳健性、11 项安全措施对其中 26 个系统逐项取证评分。26 个系统都没有对文本信源做认证，也没有交叉核对行情数据。
Key points
- 215 个仓库中有 198 个创建于 2026 年，129 个集中出现在一次期权交易黑客松前后两周
- 22 个能下单的系统中，只有 10 个在模型之外设置了交易前限额
- 26 个系统中有 17 个下单时不强制人工确认，13 个可达无上限亏损，其中包括 8 个券商接口中的 6 个
Details
- arXiv
- 2610.24289
- Tags
- 量化交易研究论文安全期权
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